PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^SIXR с ^AW01
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^SIXR и ^AW01 составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ^SIXR с ^AW01

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consumer Staples Select Sector Index (^SIXR) и FTSE All World (^AW01).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SIXR или ^AW01.

Доходность

Сравнение доходности ^SIXR и ^AW01

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consumer Staples Select Sector Index (^SIXR) и FTSE All World (^AW01). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SIXR:

0.67

^AW01:

0.81

Коэф-т Сортино

^SIXR:

0.96

^AW01:

1.02

Коэф-т Омега

^SIXR:

1.12

^AW01:

1.15

Коэф-т Кальмара

^SIXR:

0.92

^AW01:

0.64

Коэф-т Мартина

^SIXR:

2.30

^AW01:

2.65

Индекс Язвы

^SIXR:

3.60%

^AW01:

3.85%

Дневная вол-ть

^SIXR:

13.30%

^AW01:

14.32%

Макс. просадка

^SIXR:

-24.93%

^AW01:

-59.48%

Текущая просадка

^SIXR:

-1.56%

^AW01:

-0.60%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^SIXR показывает доходность 4.93%, а ^AW01 немного ниже – 4.79%. За последние 10 лет акции ^SIXR уступали акциям ^AW01 по среднегодовой доходности: 5.53% против 7.43% соответственно.

^SIXR

С начала года

4.93%

1 месяц

1.39%

6 месяцев

-0.40%

1 год

7.19%

3 года

3.73%

5 лет

7.02%

10 лет

5.53%

^AW01

С начала года

4.79%

1 месяц

3.54%

6 месяцев

2.27%

1 год

12.10%

3 года

10.63%

5 лет

10.69%

10 лет

7.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Consumer Staples Select Sector Index

FTSE All World

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SIXR и ^AW01

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^SIXR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SIXR, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SIXR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SIXR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SIXR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SIXR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SIXR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
^AW01
Ранг риск-скорректированной доходности ^AW01, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^AW01, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AW01, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AW01, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AW01, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AW01, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SIXR c ^AW01 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Staples Select Sector Index (^SIXR) и FTSE All World (^AW01). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^SIXR на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^AW01 равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SIXR и ^AW01, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^SIXR и ^AW01

Максимальная просадка ^SIXR за все время составила -24.93%, что меньше максимальной просадки ^AW01 в -59.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SIXR и ^AW01.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^SIXR и ^AW01

Consumer Staples Select Sector Index (^SIXR) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с FTSE All World (^AW01) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что ^SIXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^AW01. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...